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  3. 以下关于货币市场基金偏离度的表述，正确的是( )。[2016年12月真题]

以下关于货币市场基金偏离度的表述，正确的是( )。[2016年12月真题]

admin2022-09-14  25
问题 以下关于货币市场基金偏离度的表述，正确的是(          )。[2016年12月真题]
选项 A、负偏离时，如基金投资和组合的平均剩余期限和融资比例较高，则基金隐含风险较大
B、在季度报告中的投资组合报告中，应披露报告期内偏离度绝对值在0．2％～0．4％之间的次数
C、当摊余成本法计算的基金资产净值超过影子定价确定的基金资产净值时，基金组合存在浮盈
D、当偏离度的绝对值达到或超过0．4％时，基金管理人应该在临时报告中披露偏离度信息
答案A
解析 B项，在季度报告的投资组合报告中，货币市场基金将披露报告期内偏离度绝对值在0．25％～0．5％间的次数、偏离度的最高值和最低值、偏离度绝对值的简单平均值等信息；C项，当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时，表明基金组合中存在浮盈；D项，当影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度的绝对值超过0．25％时，基金管理人将在事件发生之日起2个交易日内向中国证监会报告，并依法履行信息披露义务，其中涉及银行间债券市场的，应当遵守中国人民银行有关规定，向相关部门备案。
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