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下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有( )。
下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有( )。
admin
2013-01-29
25
问题
下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有( )。
选项
A、如果协方差大于0,则相关系数一定大于0
B、相关系数为1时,表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C、如果相关系数为0,则表示组合不能分散任何风险
D、证券与其自身的协方差就是其方差
答案
A,D
解析
选项B,相关系数为l时,表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例;选项C,对于风险资产的投资组合而言,只要组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均数,就意味着分散了风险,相关系数为0时,组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均数,所以,组合能够分散风险。或者说,相关系数越小,风险分散效应越强,只有当相关系数为l时,才不能分散风险,相关系数为O时,风险分散效应强于相关系数大于0的情况,但是小于相关系数小于0的情况。
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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