假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么,第1年末到第2年的远期利率为( )(题中所有利牢均为连续复利的利牢)。

admin2015-04-16  23

问题 假设1年期的即期利率为4%,2年期的即期利率为6%。那么,第1年末到第2年的远期利率为(    )(题中所有利牢均为连续复利的利牢)。

选项 A、5%
B、8%
C、10%
D、12%

答案B

解析 该题考套即期利率与远期利率之间的换算。即期利率是指某个给定时点上无息债券的到期收益率。远期利率是指未来两个时点之间的利率水平。远期利率可以根据即期利率换算可得,计算公式为。将已知条件代入公式得到:=8%。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/GZTUFFFM
0

相关试题推荐
最新回复(0)