某债券的收益率采用一年计一次复利的形式，现已知该债券的修正的久期为2.4，利率为4%，则根据上述数据，可知该债券的久期约为( )。

admin2010-05-05 33

问题某债券的收益率采用一年计一次复利的形式，现已知该债券的修正的久期为2.4，利率为4%，则根据上述数据，可知该债券的久期约为( )。

选项 A、2.3
B、2.4
C、2.5
D、2.6

答案C

解析修正的久期的定义式为：

式中，D*是麦考利修正久期，r为利率。从而可知，D=D* (1+r)=2.4×(1+4%)=2.5

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金融硕士联考（金融学基础）

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