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  3. 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为40元，期权均为欧式期权，期限4个月，4个月的无风险报酬率为2％，目前该股票的价格是48元，看跌期权价格为6元。则看涨期权价格为( )元。

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为40元，期权均为欧式期权，期限4个月，4个月的无风险报酬率为2％，目前该股票的价格是48元，看跌期权价格为6元。则看涨期权价格为( )元。

admin2016-06-20  32
问题 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为40元，期权均为欧式期权，期限4个月，4个月的无风险报酬率为2％，目前该股票的价格是48元，看跌期权价格为6元。则看涨期权价格为(    )元。
选项 A、14．78
B、7．96
C、12．1 8
D、10．52
答案A
解析 根据：标的资产现行价格+看跌期权价格一看涨期权价格=执行价格的现值，则看涨期权价格=标的资产现行价格+看跌期权价格一执行价格的现值=48+6—40／(1+2％)=14．78(元)。
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