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下列哪个不是CAPM的假设?( )[中央财经大学2011金融硕士]
下列哪个不是CAPM的假设?( )[中央财经大学2011金融硕士]
admin
2022-07-21
25
问题
下列哪个不是CAPM的假设?( )[中央财经大学2011金融硕士]
选项
A、投资者风险厌恶，且其投资行为是使其终期财富的期望效用最大
B、投资者是价格承受者，即投资者的投资行为不会影响市场上资产的价格运动
C、资产收益率满足多因子模型
D、资本市场上存在无风险资产，且投资者可以无风险利率无限借贷
答案
C
解析
套利定价理论(APT)假设资产收益率满足多因子模型。套利定价模型的优点之一是它能够处理多个因素，而资本资产定价模型就忽略了这一点。根据套利定价的多因素模型，收益与风险的关系可以表示为：R=R
F
+(R
1
-R
F
)β
1
+(R
2
-R
F
)β
2
+(R
3
-R
F
)β
3
+…+(R
K
-R
F
)β
K
，式中，β
1
代表关于第一个因素的贝塔系数，β
2
代表关于第二个因素的贝塔系数，依此类推。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/9WXUFFFM
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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