假定某日下列市场的报价为:纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF=1.534 9/89,伦敦外汇市场GBP/USD=1.634 0/70,苏黎世外汇市场GBP/CHF=2.502 8/48。如果不考虑其他费用,某瑞士商人以100万瑞士法郎进行套汇,可获得多少

admin2013-01-10  44

问题 假定某日下列市场的报价为:纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF=1.534 9/89,伦敦外汇市场GBP/USD=1.634 0/70,苏黎世外汇市场GBP/CHF=2.502 8/48。如果不考虑其他费用,某瑞士商人以100万瑞士法郎进行套汇,可获得多少套汇利润?

选项

答案首先,算出伦敦/纽约外汇市场上的套汇汇率GBP/CHF: GBP/CHF=GBP/USD×USD/CHF 1.634 0×1.534 9=2.508 0 1.637 0×1.538 9=2.519 2 瑞士商人用100万瑞士法郎在苏黎世外汇市场买进39.923 3万英镑 即100万/2.504 8=39.923 3万 该商人用这笔英镑在伦敦外汇市场买进65.234 7万美元 即39.923 3万×1.634 0=65.234 7万 最后,该商人用该笔美元资金在纽约购回100.128 8万瑞士法郎 即65.234 7万×1.534 89=100.128 8万,100.128 8万-100万=0.128 8万 因此,若不考虑其他费用,三点套汇可以给瑞士商人带来0.128 8万瑞士法郎的套汇利润。

解析
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