根据以下材料。回答下列题目: 江小姐有90万元完全分散化的证券组合投资。随后,她继承了价值10万元的ABC公司普通股。她的财务顾问提供了相关预测信息,如表5-5所示。假设ABC股票与原始证券组合的收益相关系数为0.40。 表5-5 原始证券组合与ABC公司

admin2009-11-26  32

问题 根据以下材料。回答下列题目:
江小姐有90万元完全分散化的证券组合投资。随后,她继承了价值10万元的ABC公司普通股。她的财务顾问提供了相关预测信息,如表5-5所示。假设ABC股票与原始证券组合的收益相关系数为0.40。
表5-5 原始证券组合与ABC公司普通股的收益率与标准差表

假设江小姐将ABC股票全部卖出,并且用此收入购买月收益率为0.42%的政府证券,则江小姐包括政府证券在内的新组合的月期望收益率为(  )。

选项 A、0.65%
B、0.73%
C、0.77%
D、0.86%

答案A

解析 用OP表示原始组合,GS表示新继承的股票,NP表示新的组合。E(rNP)= ωOPE(rOP)+ ωGSE(rGS)=0.9×0.67%+0.1×0.42%=0.645%。
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