2. 考研
  3. 假设你有1 000 000美元，现在要投资一项包括股票X、股票Y和无风险资产的投资组合，你的目的是创造一个预期收益13．5％并且风险只有市场的70％的投资组合。如果股票X的预期收益是31％，B系数为1．8；股票Y的预期收益是20％，β系数为1．3；无风险利

假设你有1 000 000美元，现在要投资一项包括股票X、股票Y和无风险资产的投资组合，你的目的是创造一个预期收益13．5％并且风险只有市场的70％的投资组合。如果股票X的预期收益是31％，B系数为1．8；股票Y的预期收益是20％，β系数为1．3；无风险利

admin2015-07-14  43
问题 假设你有1 000 000美元，现在要投资一项包括股票X、股票Y和无风险资产的投资组合，你的目的是创造一个预期收益13．5％并且风险只有市场的70％的投资组合。如果股票X的预期收益是31％，B系数为1．8；股票Y的预期收益是20％，β系数为1．3；无风险利率为7％，你会在股票X上投资多少钱，你是如何理解的?
选项
答案设投资于股票X的比例χ，投资于股票Y的比例是y，投资于无风险资产的比例是z，则可列出三个式子： [*] 三联立可解得：χ＝－0．083 3，这意味着卖空股票X，卖空比例为0．083 3，即卖空83 333．3美元股票X。
解析
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