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  3. 下列关于期权投资策略的表述中，不正确的有( )。

下列关于期权投资策略的表述中，不正确的有( )。

admin2021-05-12  33
问题 下列关于期权投资策略的表述中，不正确的有(    )。
选项 A、抛补性看涨期权可以锁定最高净收入和最高净损益
B、保护性看跌期权锁定了最高净收入和最高净损益，但是，净损益的预期也因此降低了
C、多头对敲组合策略可以锁定最高净收入和最高净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本
D、空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是收取的期权费
答案B,C,D
解析 如果股票市价>执行价格，抛补性看涨期权的净收入和净损益为常数，因此可以锁定最高净收入和最高净损益，所以选项A的表述正确；保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益，但是净损益的预期也因此降低了，所以选项B的表述不正确；对于多头对敲组合策略而言，当股价等于执行价格时，净收入最低(等于0)、净损益最低(等于“一期权购买成本”)，可以锁定最低净收入和最低净损益，所以选项C的表述不正确；空头对敲的最好结果是股价等于执行价格，此时的组合净收入最大(等于0)，组合净收益也最大(等于期权出售收入之和)，因此空头对敲组合策略可以锁定最高净收入和最高净损益，其最高净收益是收取的期权费，所以选项D的表述不正确。
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