首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为( )。
商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为( )。
admin
2021-08-11
22
问题
商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为( )。
选项
A、市场风险经济资本=乘数因子×VaR
B、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)/VaR
D、市场风险经济资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
答案
A
解析
经济资本计算中,市场风险经济资本=乘数因子×VaR,其中VaR可以根据其风险偏好和风险管理策略选择置信度和持有期来计算,乘数因子也由银行根据实际情况确定。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/6nI1FFFM
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商业银行一个完整的风险监测指标体系,包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()。
下列选项不属于商业银行作出的预先评估声誉风险事件的是()。
贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。()
利率灵敏度可分为()。
商业银行的核心竞争力是()。
风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品,来冲销风险的一种风险管理策略。()
商业银行应根据定期和不定期压力测试结果编制资本充足率压力测试报告,报告内容包括但不限于测试目的、情景设定、测试方法、测试结论、相关风险点分析、应急处理措施和其他改进措施等。()
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值()。
风险限额的作用有()。
下列对于期权时间价值的理解,不正确的是()。
随机试题
五行中木的特性,古人形容概括为:()
A、细胞毒素类;B、抗代谢类;C、抗生素类;D、植物类;E、激素类5-Fu属
孕妇感染后病死率高的病毒是
根尖脓肿与骨膜下脓肿鉴别点是
患儿,1岁。发热1天,全身见散在细小淡红色皮疹,喷嚏,流涕,偶有咳嗽,精神不振,胃纳欠佳,耳后骨核肿大,咽红,舌苔薄白。其诊断是()
不属于慢性胰腺炎四联症的是
承包方提出的索赔事件的成立条件是()。
如果有时间,我()。
有关工业产品的安全、卫生要求的地方标准,在本行政区域内是强制性标准。()
2009年中央“一号文件”在民生事业的建设方面强调了五个重点,下面哪项不是重点方面?()
最新回复
(
0
)