商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。

admin2021-08-11 25

问题商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。

选项 A、市场风险经济资本=乘数因子×VaR
B、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)／VaR
D、市场风险经济资本=VaR／(附加因子+最低乘数因子)

答案A

解析经济资本计算中，市场风险经济资本=乘数因子×VaR，其中VaR可以根据其风险偏好和风险管理策略选择置信度和持有期来计算，乘数因子也由银行根据实际情况确定。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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