某银行的资产负债表如下,其中,BL,ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CDI是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 如果该行管理层的目标项目是资本(净价值),其存续期缺口是多少?

admin2018-08-29  37

问题 某银行的资产负债表如下,其中,BL,ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CDI是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。

如果该行管理层的目标项目是资本(净价值),其存续期缺口是多少?

选项

答案存续期缺口为: 1.25×0.4+7×0.4-9001000×5+1×0.5=0.6。

解析
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