2. 考研
  3. 某远期合约以连续复利计算的无风险年利率为10%，该远期合约的标的资产的价格为1500元，现已知该远期合约半年后到期，则该远期合约的价值为( )。

某远期合约以连续复利计算的无风险年利率为10%，该远期合约的标的资产的价格为1500元，现已知该远期合约半年后到期，则该远期合约的价值为( )。

admin2010-05-05  59
问题 某远期合约以连续复利计算的无风险年利率为10%，该远期合约的标的资产的价格为1500元，现已知该远期合约半年后到期，则该远期合约的价值为(    )。
选项 A、1377元
B、1422元
C、1759元
D、1832元
答案D
解析 远期和期货定价公式为：
                       F=Ser(T-t)
式中，F为远期价格，S为标的资产价格，r为T时刻到期的以连续复利计算的t时刻的无风险利率(年利率)，t为定价时刻，T为到期时间。
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