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  3. 由于资本市场线通过无风险资产[点(0，rf)]及市场组合M[点(σM，E(rM)]，于是资本市场线的方程可以表示为： 则下列说法正确的是(　　)。

由于资本市场线通过无风险资产[点(0，rf)]及市场组合M[点(σM，E(rM)]，于是资本市场线的方程可以表示为： 则下列说法正确的是(　　)。

admin2009-11-26  29
问题 由于资本市场线通过无风险资产[点(0，rf)]及市场组合M[点(σM，E(rM)]，于是资本市场线的方程可以表示为：

则下列说法正确的是(　　)。
选项 A、E(rM)表示资产组合M的期望收益率
B、σP表示有效组合P的方差
C、β表示风险溢价
D、σP表示有效组合P的标准差
答案D
解析 A项E(rM)表示市场组合的收益率；B项σP表示有效组合P的标准差；C项β表示系统风险，风险溢价是指。
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