首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 两种风险
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。 根据案例,回答以下问题。 两种风险
admin
2016-07-14
43
问题
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表3—5所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。
根据案例,回答以下问题。
两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为( )。
选项
A、股票基金17.39%;债券基金82.61%
B、股票基金36.45%;债券基金63.55%
C、股票基金44.16%;债券基金55.84%
D、股票基金82.62%;债券基金17.38%
答案
A
解析
由E(r
S
)=20%,E(r
B
)=12%,σ
S
=30%,σ
B
=15%,ρ=0.10,可得:最小方差资产组合ω
Min
(S)=[σ
B
2
-Cov(r
S
,r
B
)]/[σ
S
2
+σ
S
2
-2Cov(r
S
,r
B
)]=(15%
2
-30%×15%×0.10)/(30%
2
+15%
2
-2×30%×15%×0.10)=0.1739;ω
Min
(B)=0.8261。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/2poVFFFM
本试题收录于:
理财规划师实操知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
0
理财规划师实操知识
国家理财规划师(ChFP)
相关试题推荐
以客户的理财目标为基础,可以将客户的投资目标分为( )。Ⅰ.增加收入以实现消费计划,使消费支出更加合理Ⅱ.保持个人财富实际价值不变,维持实际购买力Ⅲ.获得资本利得收入,增加个人财富Ⅳ.确保个人财务的安全Ⅴ.安排退休后的生活
投资产品选择需考虑( )因素。Ⅰ.本金和回报的安全性Ⅱ.资产回报率Ⅲ.适销性、流动性Ⅳ.投资规模Ⅴ.产权关系
当评级机构调降华泰公司信评等级,导致华泰公司所发行的债券价格下跌,则此现象最可能的原因是( )。
“反向的”收益率曲线意味着( )。Ⅰ.预期市场收益率会上升Ⅱ.短期债券收益率比长期债券收益率高Ⅲ.预期市场收益率会下降Ⅳ.长期债券收益率比短期债券收益率高
如果大多数人是短期投资者,关于当期利率和远期利率,下列说法正确的是( )。
远期利率______未来短期利率,因为______。( )
假设在某一特定年份美国短期国库券的名义收益率是9%,通货膨胀率为5%,该美国短期国库券的真实无风险收益率是( )。
根据下面材料,回答下列题目:小王为某基金公司经理,管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%。此时,总投资期望收益率是( )。
根据下面材料,回答下列题目:小王为某基金公司经理,管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合,短期国债利率为8%。小王与其客户的风险资产组合的报酬与波动性比率分别是( )。
随机试题
在垄断竞争厂商处于长期均衡时,下列说法正确的是()
A.血尿B.低血压C.骨髓抑制D.白细胞升高E.应激性溃疡
患者,男性,58岁,耳聋10余年,耳中如蝉鸣,伴五心烦热,遗精盗汗,舌红少津,脉细数,宜在太溪、照海、听宫的基础上,加取()
根据政府、企业采购需要或项目实施进度要求制定项目招标采购计划,明确招标采购()。
S公司股票的看跌期权执行价格为35元,其价格为每股2元,而另一看涨期权执行价格亦为35元,价格为每股3.50元,作为看跌期权卖家的每股最大亏损是——元,而作为看涨期权卖家的每股盈利最多是______元。()
因公司减少股本可能导致投资者及其一致行动人成为公司第一大股东或者实际控制人的,该投资者及其一致行动人应当自公司董事会公告有关减少公司股本决议之日起()个工作日内,披露投资者及其一致行动人的控股股东、实际控制人及其股权控制关系结构图。
在人格研究中,从大量相关变量中抽取最基本的维度或因素加以分析的统计方式称为()。
据调查,30年来有1000位高考状元,在以后的发展过程中都没有成为商界、政界乃至科研方面的顶级人才,你是怎么看的?
已知二次型f(x1,x2,x3)=xTAx在正交变换x=Qy下的标准形为y12+y22,且Q的第3列为证明A+E为正定矩阵,其中E为3阶单位矩阵.
DictationListentothepassage.Forquestions21—25,fillintheblankswiththeexactwordsorphrasesyouhear.Itwasinthe
最新回复
(
0
)