如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(rA)=E(rB),而σA2≠σB2,且σA2<σB2那么投资者选择方差较小的组合。(  )

admin2009-11-26  13

问题 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(rA)=E(rB),而σA2≠σB2,且σA2<σB2那么投资者选择方差较小的组合。(  )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析
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