2. 考研
  3. 假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=15 E(RB)=25 σA=40 σB=65 当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=15 E(RB)=25 σA=40 σB=65 当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

admin2019-05-09  33
问题 假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是：
      E(RA)=15    E(RB)=25    σA=40    σB=65
当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。
选项
答案E(RM)=0．4×0．15+0．6×0．25=21％ σM2=ωA2·σA2+ωB2·σB2+2ωA·ωB·ρAB·σA·σB=0.240 10 [*]
解析
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