首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是: E(RA)=15 E(RB)=25 σA=40 σB=65 当A收益和B收益之间的相关系数为0.5时,计算由40%股票A和60%股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。
假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是: E(RA)=15 E(RB)=25 σA=40 σB=65 当A收益和B收益之间的相关系数为0.5时,计算由40%股票A和60%股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。
admin
2019-05-09
27
问题
假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是:
E(R
A
)=15 E(R
B
)=25 σ
A
=40 σ
B
=65
当A收益和B收益之间的相关系数为0.5时,计算由40%股票A和60%股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。
选项
答案
E(RM)=0.4×0.15+0.6×0.25=21% σ
M
2
=ω
A
2
·σ
A
2
+ω
B
2
·σ
B
2
+2ω
A
·ω
B
·ρ
AB
·σ
A
·σ
B
=0.240 10 [*]
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/0jrUFFFM
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
一个市场中有两个企业,这两个企业生产同样的产品,并且不管生产多少,每个企业的单位生产成本恒定为10元。假设市场需求函数为q=1000000/p,那么该市场中的古诺均衡价格为()元。(2015年上海财经大学801经济学)
某公司股票的当期股息为0.6元,折现率为5%,预计以后股息每年增长率为2%,根据成长评估模型计算该公司股票目前的投资价值。
某证券投资者在2010年初预测甲公司股票每年年末的股息均为0.5元,假定折现率为5%,则该年初股票投资价值是多少?
证券发行市场与交易市场的关系。
某地区酒市场的需求和供给方程式如下,其中Q以瓶计,P以元/瓶计。QD=7700—7Q;QS=1200—6P假设政府对生产者征税,每瓶酒税额为13元,则均衡价格和数量将如何变化?
解释股票投资价值分析的单纯评估模型和成长评估模型。
证券交易所发布股票价格指数所采用的计算方法通常采用的是()。
基金的发行总额不是固定不变的,它可以随时根据市场供求状况发行新份额或被投资人赎回,该投资基金称为()。
随机试题
不符合小儿原发型肺结核临床特点的是
简述“工农武装割据”的思想。
我国相关规范规定,中高层住宅阳台栏板(杆)的净高不低于()。
在建筑物内作业时,若在________米以上的架子上进行操作,即为高处作业。()
根据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》,下列场所或装置属于重大危险源申报登记范围的是()。
下列成本核算方法中,不利于考查企业各类存货资金占用情况的是()。
强强特别能吃,体型偏胖,动作比其他小朋友稍显缓慢,小朋友们因此不喜欢跟他玩。强强慢慢地变得孤僻了。老师不正确的做法是()。
阶级划分的首要标志是()。
一般地,确定货物运输保险的保险期限采用的条款是()。
请从所给的四个选项中,选出最恰当的一项填入问号处,使之呈现一定的规律性。
最新回复
(
0
)