国家理财规划师（ChFP）_相关试题

下列关于无差异曲线的说法，错误的是(　　)。
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admin2009-10-26
180
当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T(　　)市场组合M。
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170
在以期望收益为纵坐标、均方差为横坐标的平面坐标系中，无差异曲线位置越低，表明其代表的满意程度(　　)。
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370
投资者将不会选择(　　)组合作为投资对象。
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250
按照马柯维茨的描述，表2-2中的资产组合中不会落在有效边界上的是(　　)。
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200
关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值 ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和下列选项正确的是(　　)。
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260
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为(　　)。
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680
有风险资产组合的方差是(　　)。
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350
证券组合的可行域总是(　　)。
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90
可行域与有效边界的关系是(　　)。
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320
对图2～2表述正确的是(　　)。
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350
资产组合的收益-风险特征如图 2-1所示，下列说法中错误的是(　　)。
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410
已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券X和证券Y构建的证券组合将位于连接X和Y的直线或某一条弯曲的曲线上，并且(　　)。
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230
假定不允许卖空，当两个证券完全负相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为(　　)。
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260
关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是(　　)。
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410
基础条件见上题，计算证券A和证券B的收益分布的方差σA2和σB2分别为(　　)。
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admin2009-10-26
360
表2—1给出了股票A和股票B的收益分布。表2-1 股票A和股票B的收益分布表则股票A和股票B的收益期望值E(RA)和E(RB)分别为(　　)。
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admin2009-10-26
240
如果股票A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小分别为30%、40%、20%、10%，那么，股票A的期望收益率为(　　)。
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admin2009-10-26
410
下列关于均值—方差模型的假设，错误的是(　　)。
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440
组合管理理论最早是由美国经济学家(　　)于1952年系统地提出的，他开创了对投资进行整体管理的先河。
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