假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表3—6所示。(注:表中的数字是相互关联的) 根据案例,回答以下问题。 表中①和④的值为( )。

admin2016-07-14  16

问题 假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表3—6所示。(注:表中的数字是相互关联的)

    根据案例,回答以下问题。
表中①和④的值为(    )。

选项 A、0.025和0.175
B、0.045和0.175
C、0.025和0.195
D、0.045和0.195

答案A

解析 利用X股票和Y股票的数据解联立方程:
  0.22=无风险资产报酬率+1.3×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)
  0.16=无风险资产报酬率+0.9×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)
  可得:无风险资产报酬率=0.025;市场组合报酬率=0.175。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/zRoVFFFM
0

相关试题推荐
最新回复(0)