设总体X服从对数正态分布,其概率密度为 其中μ为未知参数,且X1,X2,…,Xn是来自总体X的一个简单随机样本. (Ⅰ)求参数μ的最大似然估计量; (Ⅱ)验证是μ的无偏估计量.

admin2017-11-23  28

问题 设总体X服从对数正态分布,其概率密度为

其中μ为未知参数,且X1,X2,…,Xn是来自总体X的一个简单随机样本.
(Ⅰ)求参数μ的最大似然估计量
(Ⅱ)验证是μ的无偏估计量.

选项

答案(Ⅰ)记样本的似然函数为L(μ),对于总体X的样本值x1,x2,…,xn,其似然函数 L(μ)=L(x1,x2,…,xn;μ)= [*] 当xi>0时(i=1,2,…,n),对L(μ)取对数并对μ求导数,得 [*] 令(1nL)’=0,得驻点 [*] 不难验证μ就是L(μ)的最大值点,因此μ的最大似然估计量为 [*] (Ⅱ)首先求lnX的分布. [*] 由于被积函数F(s)恰是正态分布N(μ,1)的密度,因此随机变量lnX服从正态分布N(μ,1),即 [*]

解析
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