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资本资产定价模型
资本资产定价模型
admin
2015-07-30
34
问题
资本资产定价模型
选项
答案
资本资产定价模型认为每一种资产的收益率由两部分组成,一部分是补偿资金占用的成本成为无风险利率,一部分是补偿购买该资产而承担的系统性风险,成为风险溢价。资本资产定价模型是建立在众多假设基础之上的。CAPM模型的公式为:E(R
i
)R
f
+β(R
M
一R
f
)。可以看到R
f
即为市场的无风险利率,无风险利率一般由市场上短期的国债利率来代替。R
M
即为市场组合的收益率。β衡量了资产收益率对于市场组合收益率变化的敏感程度,也就是该项资产不可分散的风险。
解析
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