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某债券目前市场价格为98元,当利率上升25个基点时,价格下降1.98元,当利率下降25个基点时,价格上升1.67元。如果利率上升100个基点,价格最接近于( )。
某债券目前市场价格为98元,当利率上升25个基点时,价格下降1.98元,当利率下降25个基点时,价格上升1.67元。如果利率上升100个基点,价格最接近于( )。
admin
2009-11-26
20
问题
某债券目前市场价格为98元,当利率上升25个基点时,价格下降1.98元,当利率下降25个基点时,价格上升1.67元。如果利率上升100个基点,价格最接近于( )。
选项
A、88元
B、90.08元
C、90.7元
D、91.32元
答案
C
解析
MD(修正久期)=[(98-1.98)-(98+1.67)]/2×98×0.25=0.074。P=98×(1-0.074)=90.7(元)。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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