假设A股票的预期收益率为8％。标准差为10％，B股票的预期收益率为14％。标准差为16％，若两支股票投资的价值比例为3：2。要求：如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差；

admin2016-12-25 60

问题假设A股票的预期收益率为8％。标准差为10％，B股票的预期收益率为14％。标准差为16％，若两支股票投资的价值比例为3：2。
要求：
如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差；

选项

答案组合预期收益率的标准差=10％×60％+16％×40％=12．4％

解析

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