下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。

admin2010-08-27 39

问题下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。

选项 A、不能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、充分度量了非线性金融工具的风险

答案D

解析它只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具的风险。

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风险管理

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