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只要两种证券的相关系数小于1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。( )
只要两种证券的相关系数小于1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。( )
admin
2012-12-16
23
问题
只要两种证券的相关系数小于1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
对于两种证券形成的投资组合,投资组合的标准差σ
p
=
,由于p1.2小于1,所以,σ
p
小W
1
σ
1
+W
2
σ
2
。由此可见,只要两种证券的相关系数小于1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。
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经济金融会计题库银行系统招聘考试分类
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经济金融会计
银行系统招聘考试
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