张岚作为理财规划师,打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合,这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%,预期收益的标准分别是每年20%和15%,股票/债券收益之间的相关系数为:-0.5。 如果投资组合有60%的股票和40%的债券所组成,则张岚构建的该

admin2010-11-24  37

问题 张岚作为理财规划师,打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合,这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%,预期收益的标准分别是每年20%和15%,股票/债券收益之间的相关系数为:-0.5。
如果投资组合有60%的股票和40%的债券所组成,则张岚构建的该投资组合的标准差为(       )。

选项 A、0.1218
B、0.1039
C、0.178
D、0.2183

答案B

解析
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