某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约,同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权,9月份时,相关期货合约价格为150美元/吨,请计算该投资人的投资结果(

admin2021-04-30  27

问题 某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约,同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权,9月份时,相关期货合约价格为150美元/吨,请计算该投资人的投资结果(    )。(每张合约1吨标的物,其他费用不计)

选项 A、一10
B、一20
C、30
D、一40

答案B

解析 该情况下投资者行使看涨期权,放弃看跌期权。因此,该投资人的投资收益=(150一140)×1—20—10=一20(元)。
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