假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。 要求:计算表中“?”位置的数字(请将结果填写在表格中。并列出计算过程)。

admin2022-05-11  26

问题 假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。
要求:计算表中“?”位置的数字(请将结果填写在表格中。并列出计算过程)。

选项

答案[*] A股票的标准差=1.1×0.1/0.5=0.22, B股票与市场组合报酬率的相关系数=0.9×0.1/0.2=0.45。 因为:0.20=Rf+1.1×(Rm-Rf), 0.18=Rf+0.9×(Rm-Rf), 解得:Rm=0.19,Rf=0.09。 因为:C股票的β值=(0.31-0.09)/(0.19-0.09)=2.2, C股票的标准差=2.2×0.1/0.2=1.1。 其他数据可以根据概念和定义得到。市场组合β系数为1、市场组合与自身的相关系数为1、无风险资产报酬率的标准差和β系数均为0、无风险资产报酬率与市场组合报酬率不相关,因此相关系数为0。

解析
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