某只股票要求的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场组合的标准差是4％．假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( )。

admin2018-12-27 26

问题某只股票要求的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场组合的标准差是4％．假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( )。

选项 A、4％；1．25
B、5％；1．75
C、4．25％；1．45
D、5．25％；1．55

答案A

解析本题的主要考核点是市场风险溢价和贝塔系数的计算。
β=0．2×25％／4％=1．25
由：Rf+1．25×(14％－Rf)=15％
得：Rf=10％
市场风险溢价=14％－10％=4％。

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财务成本管理

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