假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表5—7所示。(注:表中的数字是相互关联的) 根据以上材料回答问题。 表中①和④的值为( )。

admin2017-11-07  29

问题 假设资本资产定价模型成立,相关证券的风险与收益信息如表5—7所示。(注:表中的数字是相互关联的)

根据以上材料回答问题。
表中①和④的值为(    )。

选项 A、0.025和0.175
B、0.045和0.175
C、0.025和0.195
D、0.045和0.195

答案A

解析 利用X股票和Y股票的数据解联立方程:
0.22=无风险资产报酬率+1.3×(市场组合报酬率一无风险资产报酬率)
0.16=无风险资产报酬率+0.9×(市场组合报酬率一无风险资产报酬率)
可得:无风险资产报酬率=0.025;市场组合报酬率=0.175。
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