2. 自考
  3. A、B、C三种股票β系数分别为13A一0．5，13B一0．8，J3C一1．5，市场平均报酬率为1 3％，无风险报酬率为10％。 要求： (1)分别计算每种股票的必要报酬率； (2)某公司持有由A、B、C三种股票构成的证券组合，它们在证券组合中所

A、B、C三种股票β系数分别为13A一0．5，13B一0．8，J3C一1．5，市场平均报酬率为1 3％，无风险报酬率为10％。 要求： (1)分别计算每种股票的必要报酬率； (2)某公司持有由A、B、C三种股票构成的证券组合，它们在证券组合中所

admin2015-06-30  27
问题 A、B、C三种股票β系数分别为13A一0．5，13B一0．8，J3C一1．5，市场平均报酬率为1 3％，无风险报酬率为10％。
  要求：
  (1)分别计算每种股票的必要报酬率；
  (2)某公司持有由A、B、C三种股票构成的证券组合，它们在证券组合中所占的比重分别为70％、20％和10％。计算这种证券组合的必要报酬率。
选项
答案(1)A股票的必要报酬率为： RA=Rf+βA(Rm一rf)=10％+0．5×(13％一10％)=11．5％ B股票的必要报酬率为： Rb=Rf+βb(Rm一Rf)=10％+0．8×(13％一10％)=12．4％ C股票的必要报酬率为： Rc=Rf+βC(Rm一Rf)=10％+1．5×(13％一10％)=14．5％ (2)证券组合的β系数为： β=70％×0．5+20％×0．8+10％×1．5=0．66 证券组合的必要报酬率为： RP=Rf+8(Rm一Rf)=10％+0．66×(13％一10％)=11．98％
解析
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