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  3. 下列信息给出了过去6年两种证券收益率的情况： 要求： (1)计算每种证券的预期收益率和标准差； (2)若两种证券之间的相关系数(保留两位小数)为0.27，假设某人拟投资75%的A证券和25%的B证券，要求计算投资组合的报酬率和标准差；

下列信息给出了过去6年两种证券收益率的情况： 要求： (1)计算每种证券的预期收益率和标准差； (2)若两种证券之间的相关系数(保留两位小数)为0.27，假设某人拟投资75%的A证券和25%的B证券，要求计算投资组合的报酬率和标准差；

admin2013-01-04  30
问题 下列信息给出了过去6年两种证券收益率的情况：
要求：
   (1)计算每种证券的预期收益率和标准差；
   (2)若两种证券之间的相关系数(保留两位小数)为0.27，假设某人拟投资75%的A证券和25%的B证券，要求计算投资组合的报酬率和标准差；
   (3)若公司决定对每个股票要求的收益率都在 6%以上，并要求所有股票的标准离差率不超过1.5，那么应该选择那只股票?若假定关系式：预期收益率=Rf+b×v成立，短期国债的利息率为3%，计算所选股票的风险价值系数b。
选项
答案(1)[*] A证券的平均报酬率=(1.8%-0.5%+2%-2%+5%+5%) B证券的平均报酬率=(-7%-1%+13%+15%+20%+10%)/6=8.33% [*]
解析
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