已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券X和证券Y构建的证券组合将位于连接X和Y的直线或某一条弯曲的曲线上,并且(  )。

admin2009-10-26  20

问题 已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券X和证券Y构建的证券组合将位于连接X和Y的直线或某一条弯曲的曲线上,并且(  )。

选项 A、不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于X和Y的比例无关
B、X与Y的相关系数P值的绝对值越小,连线弯曲得越厉害
C、X与Y的组合形成的直线或曲线的形状由X与Y的关系所决定
D、X与Y的组合形成的直线或曲线的形状与投资于X和Y的比例有关

答案C

解析 X与Y的组合形成的直线或曲线的形状由X与Y的关系所决定,即X与Y的相关系数决定,与投资于X和Y的比例无关;具体组合中投资于X和Y的比例决定不同组合在连线上的位置;ρ值(注意不是绝对值)越小,连线弯曲程度越厉害。
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