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在一个时期,美国金融市场上的3个月美元定期存款利率为12%,英国金融市场上的3个月英镑定期存款利率为8%,假定当前美元汇率为GBP1=USD2.0000,3个月的美元期汇贴水为10点。试问:是否存在无风险套利机会?如果存在,一个投资者有10万英镑,可以获利
在一个时期,美国金融市场上的3个月美元定期存款利率为12%,英国金融市场上的3个月英镑定期存款利率为8%,假定当前美元汇率为GBP1=USD2.0000,3个月的美元期汇贴水为10点。试问:是否存在无风险套利机会?如果存在,一个投资者有10万英镑,可以获利
admin
2010-04-29
29
问题
在一个时期,美国金融市场上的3个月美元定期存款利率为12%,英国金融市场上的3个月英镑定期存款利率为8%,假定当前美元汇率为GBP1=USD2.0000,3个月的美元期汇贴水为10点。试问:是否存在无风险套利机会?如果存在,一个投资者有10万英镑,可以获利多少?
选项
答案
比较两种投资方案: 10万英镑投资英国,三个月后可获本利和: 100000×(1+8%×3÷12)=102000(英镑) 10万英镑投资美国,并同时在远期外汇市场进行套期保值,三个月后可获本利和: 100000×2.0000×(1+12%×3÷12)÷(2.0000+0.0010)=102948.5(英镑) 可见,应将10万英镑投放于美国金融市场,并同时进行套期保值即可获得本利和 102948.5英镑,可比投放于英国金融市场多获利102948.5-102000=948.5(英镑)。
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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