下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是( )。

admin2019-06-13 33

问题下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是( )。

选项 A、能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、能充分度量非线性金融工具的风险

答案B

解析方差一协方差法的优点是原理简单，计算快捷，其缺点表现在三个方面：①由于基于历史数据估计未来，其不能预测突发事件的风险；②方差一协方差法的正态假设条件受到质疑；③方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具(如期权)的风险。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不是关于单一法人客户的非财务因素分析的是()。

将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是()。

根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于()。

矩阵型模式作为银行风险管理组织结构的一种，是对风险管理部集权模式和事业部模式的综合，从而在一定程度上避免了这两种模式的不足。()

下列关于远期和期货的说法，正确的有()。

参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用()。

商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()

根据巴塞尔委员会的规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件()。

影响金融工具久期的因素不包括()。

有关渗透性利尿药正确的说法是：

下列关于刑事诉讼中辩护人与诉讼代理人区别与联系的表述，哪一项是错误的?()

《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》的通用条款对工程预付款的支付时间、支付金额作了明确规定，下面正确的有(　　)。

技术推算法是指利用技术方法推算财产物资账存数的方法。()

保荐人应当自持续督导工作结束后15个工作日内向中国证监会、证券交易所报送《保荐总结报告书》。(　　)

_称_为“第十位文艺女神”。

(2016年)设函数f(u，v)可微，z=z(x，y)由方程(z+1)z—y2=x2f(x—z，y)确定，则dz|(0,1)=______。

On28March,scientistsgotawhiffofsomethingstrangeintheairoffapierinSanDiego,California.Theatmospherehadsudd

ForeignLanguageStudyinAmericaForeignlanguagestudystarts【T1】__formanystudentsinAmerica.Somestudents【T2】

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将传统的互换进行合成，以为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是()。

根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即便执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于()。

矩阵型模式作为银行风险管理组织结构的一种，是对风险管理部集权模式和事业部模式的综合，从而在一定程度上避免了这两种模式的不足。()

下列关于远期和期货的说法，正确的有()。

参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用()。

商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()

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技术推算法是指利用技术方法推算财产物资账存数的方法。()

保荐人应当自持续督导工作结束后15个工作日内向中国证监会、证券交易所报送《保荐总结报告书》。( )

_______称_______为“第十位文艺女神”。

(2016年)设函数f(u，v)可微，z=z(x，y)由方程(z+1)z—y2=x2f(x—z，y)确定，则dz|(0,1)=______。

On28March,scientistsgotawhiffofsomethingstrangeintheairoffapierinSanDiego,California.Theatmospherehadsudd

ForeignLanguageStudyinAmericaForeignlanguagestudystarts【T1】______formanystudentsinAmerica.Somestudents【T2】____

《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》的通用条款对工程预付款的支付时间、支付金额作了明确规定，下面正确的有(　　)。

保荐人应当自持续督导工作结束后15个工作日内向中国证监会、证券交易所报送《保荐总结报告书》。(　　)

_称_为“第十位文艺女神”。

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