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在投资组合理论的框架下，有效投资组合与市场组合之间的相关系数等于1。 ( )
在投资组合理论的框架下，有效投资组合与市场组合之间的相关系数等于1。 ( )
admin
2015-08-29
33
问题
在投资组合理论的框架下，有效投资组合与市场组合之间的相关系数等于1。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
有效投资组合集合是指在同样风险条件下具有最高的期望收益，或在同样期望收益条件下具有最低风险程度的资产组合。市场组合是有效前沿和资本市场线的切点，因此市场组合一定落在有效前沿上。有效投资组合同时满足资本市场线E(R
P
)=R
f
＋[E(R
M
)－R
f
]×
和证券市场线E(R
i
)=R
f
＋[E(R
M
)－R
f
]×
，将两方程联立，可解得ρ=1。故正确。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/cevUFFFM
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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