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有两种资产A和B,在不同的市场情况下,它们表现出不同的收益,假设不允许卖空。 (1)求A和B的期望收益、方差和协方差。 (2)为了构建具有最小方差的资产组合,请问应如何配置资产组合中A和B的比例。(中山大学2012真题)
有两种资产A和B,在不同的市场情况下,它们表现出不同的收益,假设不允许卖空。 (1)求A和B的期望收益、方差和协方差。 (2)为了构建具有最小方差的资产组合,请问应如何配置资产组合中A和B的比例。(中山大学2012真题)
admin
2018-11-12
9
问题
有两种资产A和B,在不同的市场情况下,它们表现出不同的收益,假设不允许卖空。
(1)求A和B的期望收益、方差和协方差。
(2)为了构建具有最小方差的资产组合,请问应如何配置资产组合中A和B的比例。(中山大学2012真题)
选项
答案
(1)E(r
A
)=[*]×(9%+6%+3%) =6% σ
A
2
=[*]×[(9%一6%)
2
+(6%一6%)
2
+(3%一6%)
2
] =0.000 6 E(r
B
)=[*]×(20%+15%+5%)=13.3% σ
B
2
=[*]×[(20%一13.3%)
2
+(15%一13.3%)
2
+(5%一13.3%)
2
] =0.003 9 cov(r
A
,r
B
)=[*]×[(9%一6%)(200—13.3%)+(3%一6%)(5%一13.3%)] =0.0015 [*] 说明资产A、B的收益同向变动。所以具有最小方差组合的资产是将全部资金购买A。 即W
A
=100%,W
B
=0 因为只要将B增加于资产组合中,就一会增加资产组合的风险。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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