( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

admin2022-04-01 32

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差-协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡罗模拟法

答案B

解析方差-协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

风险管理

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下列关于城建税纳税地点的表述，正确的有()。

依据消费税的有关规定，下列消费品中属于化妆品税目的有()。

关于税款征收中相关制度的阐述，下列说法正确的有()。

根据营业税法规规定，对远洋运输企业从事光租业务和航空运输企业从事干租业务取得的收入，应()征收营业税。

按照增值税专用发票管理制度规定，增值税一般纳税人出现下列情况不得开具增值税专用发票的有()。

现行消费税规定对委托加工规定的条件主要有(　　)。

按规定有下列情形之一的，进出口货物的纳税义务人可以自缴纳税款之日起1年内，书面声明理由，连同原纳税依据向海关申请退税并加算银行同期活期存款利息的有()。

个人汽车贷款申请人贷前咨询的主要内容包括()。

下列不属于影响药物制剂稳定性的处方因素是

必须注明“按医生处方购买和使用”与其他药品的功效和安全性比较的

下列冲突规范中属于重叠适用的冲突规范是__________。

为了使坝体与地面很好地结合，在坝体填筑前必须先()。

编制试算平衡表时，也应包括只有期初余额而没有本期发生额的账户。()

评价忽必烈的改制。

71.Amanoncesaidhowuselessitwastoputadvertisementsinthenewspapers."Lastweek,"saidhe,"myumbrellawasstolen

Somethinghasbeenhappeningtotheconceptof"fiction,"bothincriticaldiscourseandelsewhere.Foralongtime,thisconcep

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

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下列关于城建税纳税地点的表述，正确的有()。

依据消费税的有关规定，下列消费品中属于化妆品税目的有()。

关于税款征收中相关制度的阐述，下列说法正确的有()。

根据营业税法规规定，对远洋运输企业从事光租业务和航空运输企业从事干租业务取得的收入，应()征收营业税。

按照增值税专用发票管理制度规定，增值税一般纳税人出现下列情况不得开具增值税专用发票的有()。

现行消费税规定对委托加工规定的条件主要有( )。

按规定有下列情形之一的，进出口货物的纳税义务人可以自缴纳税款之日起1年内，书面声明理由，连同原纳税依据向海关申请退税并加算银行同期活期存款利息的有()。

个人汽车贷款申请人贷前咨询的主要内容包括()。

下列不属于影响药物制剂稳定性的处方因素是

必须注明“按医生处方购买和使用”与其他药品的功效和安全性比较的

下列冲突规范中属于重叠适用的冲突规范是__________。

为了使坝体与地面很好地结合，在坝体填筑前必须先()。

编制试算平衡表时，也应包括只有期初余额而没有本期发生额的账户。()

评价忽必烈的改制。

71.Amanoncesaidhowuselessitwastoputadvertisementsinthenewspapers."Lastweek,"saidhe,"myumbrellawasstolen

Somethinghasbeenhappeningtotheconceptof"fiction,"bothincriticaldiscourseandelsewhere.Foralongtime,thisconcep

现行消费税规定对委托加工规定的条件主要有(　　)。