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6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约,该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应,此时的恒生指数为15 000点,恒生指数的合约乘数为50港元,假定市场利率为6%,且预计一个月后可收到5 000元现金红利,则此远期合约的合理价格为(
6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约,该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应,此时的恒生指数为15 000点,恒生指数的合约乘数为50港元,假定市场利率为6%,且预计一个月后可收到5 000元现金红利,则此远期合约的合理价格为(
admin
2018-08-23
30
问题
6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约,该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应,此时的恒生指数为15 000点,恒生指数的合约乘数为50港元,假定市场利率为6%,且预计一个月后可收到5 000元现金红利,则此远期合约的合理价格为( )点。
选项
A、15 000
B、15 124
C、15 224
D、15 324
答案
B
解析
该股票组合用指数点表示时,利息=15 000×6%×3/12=225(点),红利5 000港元相当于100个指数点(5 000/50=100),再计剩余两个月的利息=100×6%×2/12=19(点),因此本利和=100+1=101,净持有成本=225—101=124个指数点,因此该股票组合的合理价格=15 000+124=15 124(点)。
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