2. 考研
  3. 已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为： 即期汇率 1．281 0／40 3个月掉期率60／10 6个月掉期率120／50 求： 客户买入美元，择期从即期到6个月时的择期汇率；

已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为： 即期汇率 1．281 0／40 3个月掉期率60／10 6个月掉期率120／50 求： 客户买入美元，择期从即期到6个月时的择期汇率；

admin2019-05-09  15
问题 已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为：
  即期汇率  1．281 0／40
  3个月掉期率60／10
  6个月掉期率120／50
  求：
客户买入美元，择期从即期到6个月时的择期汇率；
选项
答案3个月的远期汇率为(1．281 0－0．006 0)～(1．284 0－0．001 0)，即1．275 0～1．283 0；6个月的远期汇率为(1．281 0－0．012 0)～(1．284 0－0．005 0)，即1．269 0～1．279 0。 由于银行会选择对自己有利的汇率，所以买入美元时即期到6个月时的择期汇率为1．269 0。
解析
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