首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
admin
2020-06-18
23
问题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
选项
A、考虑到“肥尾”现象
B、能计量非线性金融工具的风险
C、通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D、风险度量的结果受制于历史周期的长度
E、存在模型风险
答案
A,B,C,D
解析
历史模拟法通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。故本题选ABCD。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/WaK1FFFM
本试题收录于：
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
流动性风险的危险性极大，如果出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性危机。( )
以下关于商业银行声誉风险管理的方法中正确的有( )。
小王投资1年期国债100万元人民币，国债利率为10%；小李将20万元人民币投资于股票市场，1年后再卖出全部股票，收回资金总额为30万元人民币，则比较小王与小李的绝对收益，下列说法正确的是()。
风险监测和报告能满足不同层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求。因此，具有以下作用()。
对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。()
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。
操作风险的人员因素包括()造成损失或者不良影响而引起的风险。
下列关于银行利率风险的说法，正确的有()。
下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有()。
2004年中国银监会制订并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下面表述不正确的是()。
随机试题
根据现代产品的整体概念，下列要素中属于产品形体层的是()
男性，37岁。腹痛，腹胀5个月，不能进食2天入院。查体：上腹部膨隆，压痛。腹部CT检查：上腹部囊状包块。临床诊断：急性胰腺炎伴假性囊肿形成。术后第10天，肠内营养液24小时总量大于2000ml，连续2天少尿。最可能的原因是
A．乙醇B．甲醇C．聚乙二醇D．三氯甲烷E．四氯化碳属于第三类溶剂的是()。
依据《中华人民共和国大气污染防治法》，对于污染物排放超过规定的排放标准的机动车船，任何单位和个人不得()。
根据生态系统理论，企业社会工作是在一个由()等形成的生态系统中开展的服务活动。
下图示意我国某城市用地选择方案，河流西侧是老城区，东侧是规划中的新区。该地主导风向为东北风。下列有关该城市布局和规划的建议，合理的是（）。
少年儿童模仿性强，可塑性大，具有慕师、崇师的心理，年龄越小，向师性越强，所以教师的劳动应具有()．
注意的衰减模型和单通道模型的相同之处在于()
"Home,sweethome"isaphrasethatexpressesanessentialattitudeintheUnitedStates.Whethertherealityoflifeinthefam
【S1】【S2】
最新回复
(
0
)
