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  3. 假定利率比股票分红高2％。5月1日上午10点，沪深指数为3 600点，沪深300股指期货9月合约价格为3 700点，6月合约价格为3 650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3 750点，6月合约涨至

假定利率比股票分红高2％。5月1日上午10点，沪深指数为3 600点，沪深300股指期货9月合约价格为3 700点，6月合约价格为3 650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3 750点，6月合约涨至

admin2018-08-23  47
问题 假定利率比股票分红高2％。5月1日上午10点，沪深指数为3 600点，沪深300股指期货9月合约价格为3 700点，6月合约价格为3 650点，投资者认为价差可能缩小，于是买入6月合约，卖出9月合约。5月1日下午2点，9月合约涨至3 750点，6月合约涨至3 710点，在不考虑交易成本的情况下，(     )。
选项 A、5月1日上午10点，两合约的理论价差为18点
B、5月1日上午10点，两合约的理论价差为17．5点
C、投资者平仓后每张合约亏损3 000元
D、投资者平仓后每张合约赢利3 000元
答案A，D
解析 由已知条件可知，r—d=2％；5月1日上午10点，9月份合约与6月份合约的实际价差为50点，而理论价差为：S(r—d)(T2一T1)／365=3 600×2％×3÷12=18(点)；平仓后每张合约获利：10×300=3 000(元)。
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