投资组合由证券X和证券Y各占50％构成。证券X的期望收益率11％，标准差11％，系数1．4；证券Y的期望收益率9％，标准差9％，系数1．2。下列说法中，正确的有( )。

admin2022-05-10 25

问题投资组合由证券X和证券Y各占50％构成。证券X的期望收益率11％，标准差11％，系数1．4；证券Y的期望收益率9％，标准差9％，系数1．2。下列说法中，正确的有( )。

选项 A、投资组合的系数等于1．3
B、投资组合的标准差等于10％
C、投资组合的变异系数等于1
D、投资组合的期望收益率等于10％

答案A,D

解析投资组合β系数=1．4×50％+1．2×50％=1．3，选项A正确。投资组合的期望收益率=11％×50％+9％×50％=10％，选项D正确。没有给出相关系数，无法计算投资组合标准差和变异系数，所以选项B、C错误。

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财务成本管理

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