2. 考研
  3. 下表是股票基金五年来超过无风险收益率的年收益率情况，公牛基金收益率的标准差为21．24％，独角兽基金收益率的标准差为14．85％。 公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比例分别是多少?假设有一个投资者的效用方程U=E(r)一0．01

下表是股票基金五年来超过无风险收益率的年收益率情况，公牛基金收益率的标准差为21．24％，独角兽基金收益率的标准差为14．85％。 公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比例分别是多少?假设有一个投资者的效用方程U=E(r)一0．01

admin2018-07-29  20
问题 下表是股票基金五年来超过无风险收益率的年收益率情况，公牛基金收益率的标准差为21．24％，独角兽基金收益率的标准差为14．85％。

公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比例分别是多少?假设有一个投资者的效用方程U=E(r)一0．015σ2，将以上任一基金与无风险债券混合投资，根据下面情况，将选择哪一种策略?
选项
答案设公牛基金的资产组合简写为G，独角兽基金简写为D。 由表格可得E(rG)一rf=11．16％，E(rD)一rf=8．42％，期望收益是过去五年的算数平均。则夏普指数为： SG=[*]=0．53 SD=[*]=0．57 因此，从夏普指数分析，独角兽基金更加优秀。
解析
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