考虑标准普尔500指期合约，六个月后到期。利率为每六个月30％，红利在未来六个月后。价值预期为10美元。指数现行水平为950点，假定你可以卖空标准普尔指数。假定期货价格为948点，是否有套利机会?如果有，怎样套利?

admin2020-12-16 17

问题考虑标准普尔500指期合约，六个月后到期。利率为每六个月30％，红利在未来六个月后。价值预期为10美元。指数现行水平为950点，假定你可以卖空标准普尔指数。
假定期货价格为948点，是否有套利机会?如果有，怎样套利?

选项

答案有。948买入期货，卖空指数950。期末平仓。

解析

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