一个年度付息的债券票面利率为6%,该债券的修正久期为10年,债券价格为800元,该债券的到期收益率为8%。如果到期收益率增加到9%,则该债券的价格将如何变化?( )[北京航空航天大学2014金融硕士]

admin2022-07-21  14

问题 一个年度付息的债券票面利率为6%,该债券的修正久期为10年,债券价格为800元,该债券的到期收益率为8%。如果到期收益率增加到9%,则该债券的价格将如何变化?(          )[北京航空航天大学2014金融硕士]

选项 A、减少60元
B、增加60元
C、减少80元
D、增加80元

答案C

解析 债券价格与修正久期的关系式为:△P/P=D*×△y。代入数值,△P/P=-10×(9%-8%)=-0.1,△P=-80,即该债券价格将减少80元。
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