(复旦大学2017)若目前无风险收益率为5％，整个股票市场的平均收益率为15％，B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为20，则B公司股票必要收益率为( )。

admin2019-08-13 28

问题 (复旦大学2017)若目前无风险收益率为5％，整个股票市场的平均收益率为15％，B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为20，则B公司股票必要收益率为( )。

选项 A、15％
B、12％
C、11．25％
D、8％

答案C

解析先计算出β系数：

使用证券市场线公式可以计算出期望收益率：r_B=r_f+β_B×(r_M－r_f)=5％+0．625×(15％－5％)=11．25％。

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金融硕士（金融学综合）

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