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基金A、基金B、基金C和基金D,以及沪深300ETF基金和国债的表现情况的数据如表5—4所示。 根据以上材料回答问题。 根据以上条件,基金B的夏普比率为________,基金C的特雷诺比率为_______,基金D的詹森比率为_________。(
基金A、基金B、基金C和基金D,以及沪深300ETF基金和国债的表现情况的数据如表5—4所示。 根据以上材料回答问题。 根据以上条件,基金B的夏普比率为________,基金C的特雷诺比率为_______,基金D的詹森比率为_________。(
admin
2017-11-07
23
问题
基金A、基金B、基金C和基金D,以及沪深300ETF基金和国债的表现情况的数据如表5—4所示。
根据以上材料回答问题。
根据以上条件,基金B的夏普比率为________,基金C的特雷诺比率为_______,基金D的詹森比率为_________。( )
选项
A、1.0263,0.8462,一1.435%
B、0.8158,0.1000,一1.435%
C、1.0263,0.1241,一0.1000%
D、0.8158,0.1000,一0.1000%
答案
B
解析
基金B的夏普比率(SR)=
=(15.6%一3.2%)/15.2%=0.8158;基金C的特雷诺指数(TR)=
=(16.5%一3.2%)/1.33=0.1000;基金D的詹森比率α
P
=R
P
一[R
f
+β
P
(R
M
一R
f
)]=12.0%一[3.2%+1.15×(12.1%一3.2%)]=一1.435%。
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
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