首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某投资者拟在现有A证券(投资比例60%)的基础上,从B、C两种证券中选择一种进行投资组合,各种证券可能的收益率及其概率如下: 要求: (1)计算并填制上表; (2)分别计算AB、AC收益率的相关系数以及组合的标准差; (3)根据投资组合风
某投资者拟在现有A证券(投资比例60%)的基础上,从B、C两种证券中选择一种进行投资组合,各种证券可能的收益率及其概率如下: 要求: (1)计算并填制上表; (2)分别计算AB、AC收益率的相关系数以及组合的标准差; (3)根据投资组合风
admin
2014-06-02
22
问题
某投资者拟在现有A证券(投资比例60%)的基础上,从B、C两种证券中选择一种进行投资组合,各种证券可能的收益率及其概率如下:
要求:
(1)计算并填制上表;
(2)分别计算AB、AC收益率的相关系数以及组合的标准差;
(3)根据投资组合风险的大小(用标准差衡量)作出投资决策。(计算过程及结果均保留两位小数)
选项
答案
[*] (2)AB收益率的协方差 =3.6%×(-12.7%)×0.1+5.6%×2.3%×0.4+(-16.4%)×(-3.7%)×0.3 +11.6%×7.3%×0.2 =0.36% AB收益率的相关系数=0.36%÷(11.02%×5.75%)=0.57 AB组合的标准差=[0.62×1.21%+2×0.6×0.4×0.36%+0.42×0.33%)1/2 =8.13% AC组合的协方差=3.6%×5%×0.1+5.6%×(-7%)×0.4+(-16.4%)×15%×0.3+
解析
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/MmTQFFFM
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
企业资源计划系统中的数据可用于更新平衡计分卡系统中的业绩指标,也可用于作业成本核算、股东价值分析、战略计划、客户关系管理和供应链管理。企业资源计划系统的发展有三个方向,包括()。
甲企业生产的保健饮料已占到同类饮料销售市场的71.1%,但每年市场增长率已变得很小,几乎没有上行的空间。针对此产品,企业所应采取的投资组合战略包括()。
下列各项中,企业进行战略管理时需要优先进行的是()。
战略的外部环境分析需要考虑经济环境因素,下列的说法正确的有()。
下列关于公司治理的主要参与方及其作用的说法不正确的是()。
甲公司是沿海地区的一家大型物流配送企业,业务量位居全国同行业三甲之列。该公司的业务明确定位于只做文件与小件业务,承诺在国内一、二级城市快件24小时送达,其他城市不超过36小时。为此,公司在全国建立了2个快递分拨中心、50多个中转场及100多个直营网点。甲公
甲公司是一家生产羽绒制品的企业,经营历史悠久,最近几年由于市场属于饱和状态,企业经营业绩一直处于不佳状态。通过对市场的仔细分析,该公司领导人发现我国消费者对一种家用小家电需求旺盛,但国内供应量明显不足,遂决定以“高起点、高投入”的战略指导方针进军该市场,投
当投资资本回报率小于资本成本,销售增长率小于可持续增长率时,正确的是()。
下列各项中,不能增加企业核心能力的是()。
乙公司是一家大型家电零售连锁企业,近年来开始将触角伸向上游环节。2018年收购了一家空调企业,对其进行全面重组,注入巨额资金用于改善该空调企业的研发能力,希望推出与竞争对手不同的产品。短短几年时间,该空调企业研发出了若干新产品,在市场竞争中遥遥领先于原有竞
随机试题
下列哪种体征是骨折的特有体征
慢性萎缩性胃体炎表现为胃癌表现为
关于腮腺的描述,正确的是
导航电子地图制作标准的特点不包括()。
下列费用中,()一般根据需要培训和提前进厂人员的人数及培训时间来计算。
关于我国建设工程合同制度以下表述正确的是()。
处理能力为100t/h的砂石料加工系统,其生产规模为()。
下列关于分权型结构的说法不正确的有()。
红领巾:少先队员
Wecanlearnfromthefirstparagraphthatlaughter______.Themainpurposeofironyandsatireis______.
最新回复
(
0
)