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( )描述了价格和利率的二阶导数关系,与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。
( )描述了价格和利率的二阶导数关系,与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。
admin
2013-02-08
45
问题
( )描述了价格和利率的二阶导数关系,与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。
选项
A、久期
B、凸性
C、凹度
D、凹性
答案
B
解析
凸性描述了价格和利率的二阶导数关系,与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响,其定义如下:为了显示凸性的重要性,可以对债券价格的相关变化进行泰勒二级展开。当收益率变化很小时,凸性可以忽略不计。利用凸性,可以计算在收益率发生巨大变化时,对债券价格的变化进行较精确的估计。
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